CZR Capital #17 - Entrevista #3 - XiruDAX

Hoy nos atiende XiruDAX, un Trader con un objetivo muy definido, dominar un activo. Te dejamos con la entrevista, prepara café.

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XiruDAX

Detrás del seudónimo XiruDAX hay un trader con más de veinte años de experiencia, y muchos de ellos especializado en el índice alemán DAX. Es cierto que cuando llevas un tiempo en este mundo, el DAX atrae mucho por su volatilidad, pero es cierto que es muy difícil de domesticar, aunque por lo visto tras sus números, Lorenzo lo ha conseguido, y vaya si lo ha conseguido.

¿Es correcta esta introducción? ¿faltaría añadir algo más?

Bueno aunque tengo un gran conocimiento sobre el DAX aun no he alcanzado los resultados que deseo, aunque desde finales de 2019 he conseguido tener una metodología más profesional y mis resultados están mejorando más rápidamente desde entonces. El trading es algo tan largo y lento que cuesta mucho ir afianzando los progresos pero ya me siento con una solidez y seguridad enormes, ahora miro al pasado y me siento como otra persona. Antes cuando tenía una crisis en mi trading me asaltaban todo tipo de dudas, ahora ya no, ahora sé lo que tengo que hacer y eso da una confianza total. Se que voy a tener DDs pero tambien se que saldre de cualquiera de ellos como vengo haciendo desde hace muchos años ya.

Mi meta es afianzar una rentabilidad cercana al 30% anual y más o menos ya lo estoy consiguiendo desde el año pasado, aqui lo podeis ver en esta cuenta auditada: https://www.fxblue.com/users/6307854

Comencemos por el principio, ¿Cuál es tu formación, experiencia y entorno familiar en el que te criaste? 

Soy ingeniero informático, pero siempre me atrajeron los negocios y el mundo empresarial, tanto que a mitad de la carrera dudé de que la informática fuera lo mío y no empresariales. Mi primer contacto con los mercados fue de manera indirecta: cuando era  pequeño mi padre operaba en bolsa pero con acciones a crédito y cuando llegó crack del 87, lo perdió todo.Desde entonces la bolsa se volvió tabú en mi casa pero en la burbuja del 2000 viendo que un amigo ganaba fácilmente me anime a comprar mis primeras acciones y ahí comencé mi vida en los mercados.

La verdad es que nunca he pensado hacer ningún curso, siempre me ha gustado ser autodidacta y todo lo que he aprendido ha sido a base de estudiar al índice DAX y mis operaciones, un gran avance fue cuando empecé a llevar un detallado diario de trading. Siempre he pensado que el problema no está en el mercado sino en nosotros.

¿Cuántos años llevas en los mercados? (en inversión, en trading, con algoritmos…)

Pues ya van 22 años desde aquellas primeras acciones, pero realmente lo fuerte comenzó cuando conocí los futuros sobre índices que me maravillaron, eso fué en el año 2006, así que llevo haciendo trading 16 años ya. El siguiente nivel fue especializarme sólo en el índice DAX y esto fue en septiembre del 2012 así que ya llevo casi 10 años solo con él. Mi evolución en el trading ha sido muy lenta han tenido que pasar muchos años para que me diese cuenta de muchas cosas que ahora me parecen fundamentales. El trading es una actividad muy personal y el problema es que nadie te puede enseñar tu propio camino, tu eres el que lo tiene que andar y eso lleva a muchos callejones sin salida y fracasos hasta que lo encuentras.

Como decimos, estás especializado en el índice DAX, además del hecho de conocerlo como la palma de tu mano, ¿puedes explicar las ventajas principales de operar el DAX y de tu tipo de operativa? 

Para mi el hecho de operar un solo activo me facilita enormemente el  trading, tanto como su estudio como su ejecución, de hecho era lo que buscaba cuando decidí hacerlo. Además puedo tener mucho mejor controlado el riesgo de la operativa ya que mi obsesión es tener cada vez más controlados los DDs. La verdad es que mi operativa es muy tranquila, hago unas 15 operaciones al mes y se basa en patrones muy determinados que tengo testeados hasta el año 2010 por lo que su solidez es muy buena.

¿Puedes contarnos algo más sobre tu operativa? 

Mi trading es intradia con lo que tengo más acotado el riesgo, aunque cuando el DAX se pone tendencial con baja volatilidad tengo una estrategia tipo swing ya que el intradía se hace muy difícil con esa volatilidad debido a la estrechez de movimientos. 

Siempre me han gustado las operaciones en las que se gana mucho recorrido de puntos y, aunque he intentado hacer operaciones más pequeñas con mal resultado, al final decidí potenciar este tipo de operaciones que es con las que más cómodo me siento. Mis mejores días son los que hay una fuerte tendencia y mis estrategias van entrando con varias posiciones a la vez.

¿Cómo explicarías la evolución en tu trading?

Antes hacía un trading como llamo yo de Walt Disney, buscaba coger cualquier trozo de mercado y mis estrategias tenían reglas poco cuantificables, pero poco a poco fui cambiando mi visión y sobre todo cuando pude hacer backtest largos fue cuando di el último impulso. Antes además buscaba coger el precio más cerca de los máximos o de los mínimos lo cual era más difícil, ahora me preocupo mas de coger al precio ya en tendencia por lo que tengo menos perdida buscando el suelo o el techo. Las líneas de tendencia que antes eran muy importantes, al volverme más cuantitativo vi que era muy difícil el cuantificarlas bien por lo que las he ido usando menos hasta ya abandonarlas por completo.

Otro factor muy importante ha sido poder manejarme con alta volatilidad, aunque en el 2008 gané bastante dinero, en esa época no era tan sistemático y calculador como ahora y la verdad que me sorprendió la valentía que tuve en ese momento. Después en cada episodio de volatilidad que ha habido me quedaba fuera porque no era capaz de durar más de 5 minutos en el mercado pero como duraban pocos días no pasaba nada…pero llegó el covid y la alta volatilidad duró muchos meses por lo que me vi obligado a buscar estrategias para operar en estas condiciones y, ahora con la guerra de Ucrania, he podido usar esas estrategias con un resultado excelente por lo que ya  puedo decir que estoy preparado para cualquier tipo de mercado.

¿La operativa es automática o manual?

Nunca me llamó la atención dejar el control a una máquina pero ahora veo que a pesar de que tengo una gran disciplina no consigo ejecutar bien todas las entradas de mis estrategias ya bien sea a veces por olvido, por algún error de análisis o por que en ese momento no puedo ejecutar la orden. A veces he intentado ponerme a programar para hacer los backtest pero al final he abandonado y me he puesto a hacerlos manual por que veo que voy a tardar menos.

Con una operativa tan característica, ¿Puedes realizar backtests?

Sí, si que los hago pero de una manera muy tediosa, voy anotando una a una cada entrada que voy haciendo y voy mirando los resultados que va dando para ver posibles filtros que ayuden a mejorar una estrategia. Ahora precisamente acabo de diseñar una nueva estrategia y he tardado 2 semanas en el diseño y el backtest, pero ha merecido la pena ya que ha salido una estrategia con muy buenos números. 

¿Por qué te centras en ese tipo de operativa?

No me gusta nada el azar por eso tengo unas estadísticas muy cuidadas de mis estrategias para ver si en algún momento dado tengo que hacerles algún retoque o simplemente descartarlas.

Me gusta entender el por qué de los movimientos del DAX y tenerlos bien cuantificados. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que pensar en tiempo real si entrar o no al mercado es horrible (da mucho dolor de cabeza), por lo que decidí cuantificar todo lo máximo posible para operar prácticamente sin pensar.

¿Has probado a desarrollar u operar en otros activos como forex, criptos o commodities?

La verdad que me he acostumbrado solo a operar un activo y aun no puedo decir que lo domine del todo, pero el dia que ya vea que no puedo exprimirlo más tengo pensado trasladar mis estrategias al Nasdaq ya que tiene unos movimientos tendenciales muy buenos y seguramente que me pueda dar muy buenos resultados. 

¿Qué plataforma utilizas para operar?

Metatrader 4 ya que opero solo cfds.

¿No has probado otras plataformas de gestión o copytrading? (una MAM, MQL, myfxbook, signalstart, psyquation…)

Sí además de Darwinex estoy también en Roboforex en el que el año pasado llegué a gestionar más de 1 millon de dolares y estuve en el 5º puesto de los que más dinero tenían en cartera. Además también tengo una MAM con una  gestora.

Hablemos de tu darwin (DAS) que lleva un +69% (en el momento de hacer la entrevista), tiene $37K de inversión particular y 215K € de inversión de Darwinia. Todo ello te ha reportado 3.753 € en performance fees, lo que significa que has hecho ganar dinero a bastantes inversores. Lo primero, enhorabuena, ya que tus números son muy buenos y la inversión comienza a ser ya interesante.

https://www.darwinex.com/es/darwin/DAS

¡Muchas gracias! Pero la verdad que ha sido un track record de mucho aprendizaje e incluso tiene un parón de casi 1 año lo cual diluye la rentabilidad anualizada. Aunque me gusta por que es un track record al que le tengo mucho cariño por que veo todo lo que he ido mejorando y como mis DDs cada vez son más cortos, todos los track records que he ido creando después tienen mejores números ya que han ido las mejoras que he ido obteniendo con el paso de los años. 

Has tenido sólo dos años negativos de ocho años y medio de trackrecord y lo que más me llama la atención es que los meses negativos son con pérdidas muy pequeñas y los positivos suelen tener una media de ganancias mayor. ¿Se debe a tu tipo de operativa?

La verdad que hasta ahora me he centrado mucho en controlar el riesgo y que los DDs sean mas llevaderos, más que nada porque cuando tienes inversores, en cuanto llega un DD complicado empiezan a irse así que mi primera meta ha sido controlar el riesgo que ya veo que lo he conseguido. 

¿Cuál sería tu roadmap para los próximos meses? ¿Qué tienes en mente?

Una vez controlado bien el riesgo y avanzado mucho en el conocimiento que tengo en el DAX, ahora espero aumentar mi rentabilidad anual para hacer mis track records más atractivos de cara a los inversores y poder llegar al límite de volumen que estimo que puede tener mi sistema que andará los 5-6 millones.

En el futuro también estoy pensando ampliar mis estrategias al Nasdaq para poder así tener más opciones de trading en el día a día y poder ampliar la capacidad de volumen hasta los 10 millones.

También  voy a dar algún tipo de formación para enseñar a los que empiezan en este mundo a diseñar buenos sistemas y ahorrarles mucho tiempo de aprendizaje.

¿Además de Twitter, utilizas otras redes sociales?¿Qué intención tienes o qué esperas obtener de tu exposición en redes sociales?

Twitter (1643 seguidores)

Telegram (1909 suscriptores)

Tengo también una cuenta en instagram (@xiru_dax) pero ahí soy menos activo. Telegram y twitter me gustan más y en ellas busco darme a conocer para que la gente conozca mi trading.

¿A nivel personal realizas algún otro tipo de inversión? (indexados, inmobiliario, dividendos)

Como veo que es muy difícil el conseguir las rentabilidades que obtengo en mi trading con el riesgo tan controlado como lo tengo, tengo todo mi dinero en mis cuentas de trading y hasta que no tenga mucho dinero o me jubile seguirá así. Me da mucha tranquilidad tener el control total y además mi trading es cada vez más tranquilo. Lo único que sí haría, sería tomar una posición en algún etf o indexado del DAX cuando vea que ya ha habido un pánico extremo y se dé un suelo para muchos años.

Hasta aquí nuestra entrevista, muchas gracias por tu tiempo y de nuevo enhorabuena por tu trabajo y tus resultados.

Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y enhorabuena por ese darwin que va viento en popa.

Ha sido un gran placer.

¿Te ha gustado la entrevista?

Si es así, dale amor y difusión en Twitter, Facebook y todas las redes en las que te muevas, tanto XiruDAX como yo te lo agradeceremos eternamente.